En un principio, desde su creación, existían por separado dos Hermandades que procesionaban en la Semana Santa de Lora de Estepa: la de Nuestro Padre Jesús, y la de la Virgen de los Dolores.Siempre se realizaban dos procesiones: una el Jueves Santo, con el Señor sin la cruz, en actitud de preso o cautivo. Una escuadra de romanos, perteneciente a la Hermandad, “prendían al Señor” amarrándole las manos, después del beso de Judas, en un Sermón que tenía lugar en la puerta de la Iglesia. Se llamaba el “Sermón del Prendimiento”.
Al día siguiente, Viernes Santo, salía en procesión el Señor con la cruz al hombro, como se viene haciendo en la actualidad, pero acompañado por la Virgen del Rosario, vestida de negro, ya que aún no se había adquirido la imagen de la Virgen de los Dolores.
En 1931, año en que entró la República, quedó la Hermandad sin vida y se suprimieron los cultos y procesiones. Sólo el año 1935, como excepción, salió el Señor el Viernes Santo, sin la Virgen, que luego salió de noche en la procesión de la Soledad, y acompañada de muy poca gente.Era costumbre que viniera un Padre Franciscano de Estepa, que predicaba en las tres procesiones de ritual: la del Jueves Santo, la del Viernes Santo de día, y la procesión de la Soledad, en la noche del Viernes. Entonces no había procesiones el Sábado.